Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг

Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг.

Рынок банковских услуг - явление сплошное и многоструктурное. Его

развитие происходит во взаимосвязи и координации с различными компонентами

рыночной экономики и социальной жизни населения, которые в большинстве

случаев предопределяют его пропорциональность. Пропорциональность

предполагает оптимальное соотношение между различными элементами рынка

банковских услуг. Диспропорции отдельных его составных частей ведут к

кризисным формам развития, делают рынок недостаточно эффективным. Поэтому

исследование макро и микро пропорций рынка банковских услуг представляют

актуальную задачу статистики конъюктуры банковской деятельности в статике,

так и в динамике. Констатация и оценка сложившихся пропорций должна

анализироваться наряду с характеристикой тенденций изменений в пропорциях,

анализ структурных сдвигов и региональных различий пропорций рынка

банковских услуг. Аппарат статического исследования пропорциональности

включает следующие инструменты анализа:

-балансовый метод;

-относительные величины структуры и координаций;

-компаративные индексы;

-коэффициенты эластичности;

-бета коэффициенты многоэффективных моделей;

-с помощью кривой Лоренца и коэффициентов концентрации.

Так эмпирические и теоретические коэффициенты эластичности выявляют

не только зависимость спроса и предложения на банковские услуги от

конкретного фактора, но и устанавливают пропорциональность выявленных

зависимостей, показывая процентное изменение результативного признака при

увеличении факторного на один процент. С помощью бэта-коэффициентов,

рассчитанных по параметрам многофакторного уравнения регрессии, соизмеряют

силу влияния отдельных структурных факторов. В процессе структурного

анализа широко используются методы анализа колеблемости показателей

пропорциональности, их тре????овые и регрессивные модели, индексный метод

анализа, групповых региональных (областных) дирекций банка и т.д.

В процессе анализа пропорциональности банковской деятельности

используются такие показатели, как доля того или иного элемента в

совокупности и коэффициенты соотношения, позволяющие произвести

сопоставления тех или иных процессов, происходящих в сфере банковской

деятельности, или частей одной совокупности банков.

Исследование пропорций рынка банковских услуг осуществляется как в

статике, так и в динамик. В процессе сравнения (динамическом, региональном,

отраслевом и т.п.) доли рассчитывается индекс доли. Его величина зависит от

соотношения вектора и скорости изменения той или иной части явления,

происходящего в сфере банковских услуг или явления в целом.

С помощью компоративного индекса сравниваются динамические пропорции.

Этот индекс представляет собой отношение индексов двух явлений или

процессов или отдельных частей совокупности. Например, отношение индекса

товарооборота к индексу кредитового оборота. Исследование тенденций, уровня

устойчивости или зависимости доли и других показателей пропорциональности

осуществляется с помощью статических методов, где доля тех или иных

операций банка (рынка банковской деятельности и т.п.) рассматриваются как

случайная варьирующая величина:

di=f (x1,x2,x3…xn).

[pic]

Вариация доли рассчитывается с помощью дисперсии:

где di - доля варьирующего признака (например, доля кредитных услуг в

общих целях банка и т.п.);

d - среднее значение доли по всей совокупности;

fi - удельные веса, характеризующие размер единицы совокупности

(например, доли услуг областных отделений банка в общем объеме услуг банка

в целом).

В ходе анализа целесообразно соблюдать иерархию пропорций.

Приоритетным показателем пропорциональности рынка банковских услуг является

соотношения на них спроса и предложения. Пропорции спроса и предложения

определяются как в целом по рынку банковских услуг, так и отраслевом,

региональном разрезе, отдельным услугам. Важнейшей задачей статистики

является оценка спроса на различные банковские услуги различных групп

клиентов. Для измерения таких пропорций пользуются балансовым методом.

В ходе анализа банковской деятельности первостепенное значение имеет

анализ взаимосвязи между показателями.

Для исследования таких взаимосвязей используются корреляционно-

регрессионный метод, но помимо него исследуется пропорциональность между

показателями банковской деятельности и определяющими их факторами.

Анализ пропорциональности производится по средствам

использования метода стандартизации , при котором общие объемы сравниваемых

величин приводятся к одному основанию -100 процентов. Это дает возможность

произвести сравнение не только одномерных но и разноименных распределений ,

например, стоимостных , натуральных показателей с показателями численности

населения или численности запятых.

На уровне БД осуществляется сравнение распределений в двух

аспектах: 1. На уровне параметров внутри БД, например , распределение

полученной прибыли с одной стороны (прибыль – резкий признак) и факторами

- признаками , например, капитал банка, численность работников ,

материально-техническое оснащение и др.

На уровне внешней среды - это анализ пропорциональности распределения по

региональным отделениям банка с одной стороны прибыли , а с другой уровнем

экономического развития региона , показатели деятельности клиентов банка

-товарооборотом , товарными запасами (для торговли), объектом реализованной

продукции, объектом оборотных средств (для промышленности ), численность

населения (для кредитования населения) и.т.д.

Методика анализа пропорциональности

Составляется таблица N 1.

В таблице анализируется пропорциональность распределения по облостным

дирекциям одного банка , обслуживание коммерческих торговых организаций и

для этого сравнивается распределение по областным дирекциям объектов

кредитов, вызванных коммерческим организациям и объектам их деятельности в

виде товарооборота

| |у.д. |у.д. | |ции |локализа|

| | | | | |ции |

|Итого | | |100 |100 | | |

К.л -- коэффициент локализации К лок =d рез / d фект

d рез – удельный вес результативного показателя

d ф --- удельный вес факторного показателя (товарооборота)

Значение коэффициента локализации колеблется вокруг единицы и

показывает стандартизированное отношение удельного веса результативного

показателя (кредитового оборота) к факторному (товарообороту), показывая

место каждого региона на фоне остальных регионов как соотношение результата

к пропорциональному его удельного веса фактора.

В ходе ренимирования отдельного банка с наименьшим

коэффициентом показаний X присваивается N 1 .

На основании данных таблицы N 1 строится таблица N 2 в которой

областные дирекции банка расположены в ряд по значениям коэффициента

локализованным , как это показано в таблице:

|Областные|Коэффиц|Удельный вес к |Кумулятивные |dт*dk ||dт*dk| |

|в ???? |локализ| | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1 | | | | | | | |

|2 | | | | | | | |

|3 | | | | | | | |

d к -- кумулятивный вес кредита.

d т -- кумулятивный вес товарооборота .

На основе полученных данных дается графическая и

аналитическая оценка уровня неравномерности распределения или концентрации

распределения по банку в целом. Для этого используется специальный

аппарат оценки концентрации с наглядным изображением с помощью кривой

Лоренца.

Первая линия равномерного распределения. На основании данных

колонок 4 и 5 откладываются координаты.

-- кривая Лоренца.

Если имеет место абсолютная пропорциональность, т. е. удельные веса

результативного признака совпадают с удельными весами факторного , то точки

кривой Лоренца совпадают с линией равномерного распределения .

Обобщенную оценку степени концентрации распределения дает расчет

коэффициента концентрации.

[pic]

К конц.=

При абсолютной пропорциональности

Sp=0 Kk=0

Коэффициент концентрации изменяется от 0 до 1. Чем он больше , тем

неравномернее распределение результативного и факторного признака.

Для расчета Sp сначала определяется Sq между кривой Лоренца и

осями координат.

[pic]

K конц. =

Существует еще один метод оценки коэффициента

концентрации

[pic]

К конц =

Аппарат показателей концентрации используется в двух основных аспектах

1) для анализа динамики процесса концентраци при взаимосвязи одного

результативного признака с одним факторным признаком за различные отрезки

времени

2) при анализе концентрации одного результативного признака с

совокупностью факторных. Такой анализ является базой для определения

наиболее существенного влияющего фактора на показатели банковской

деятельности (используются показатели внутрибанковской и внешней среды) -

например анализ пропорциональности кредитныхвложений с распределением

результатов работы различных отраслей - заемщиков кредитов.

Кроме графиков кривой Лоренца дается графическое изображение

коэффициентов локализации.

Такие столбовые диаграммы строятся по различным аспектам

пропорциональности банковской деятельности, как по внутренней так и по

внешней среде.

Существенным дополнением к анализу пропорциональности является оценка

корреляционно-регрессионной зависимости между абсолютными значениями

результативного и факторного признаков Например : между кредитом и

товарооборотом - с помощью коэффициентов регрессиии коэффициетов корреляции

и сопоставления соответствующих показателей вариации.

Дополнением к анализу является сравнение вариации результативных и

факторных признаков как предпосылкой уточнения взаимосвязи между ними. Для

данного примера расчитываются два основных показателя вариации:

- среднеее квадратическое отклонение

- коэффициент вариации

Т - товарооборот

n - число подразделений банка

[pic]

Сравнение между показателями производится только по показателю

вариации.

Разница в процентах ис-ся прцентными пунктами.

Дальнейшая детализация анализа требует изучения вариации

анализируемого признака во взаимосвязи группировок результативного и

факторного признаков, в частности, с помощью комбинационных группировок.

С этой целбю по исходным данным строится комбинационная группировка

по двум признакам - как факторному, так и результативному.

|Группы областных |Группы областных дирекций по объему кредита |

|дирекций по | |

|объему | |

|товарооборотов | |

| |1 |2 |3 |4 |5 |Всего |

|1 | | | | | | |

|2 | | | | | | |

|3 | | | | | | |

|4 | | | | | | |

|5 | | | | | | |

- это упрщение

Данные полученных группировок являются базой для оценки тесноты связи

между результативным и факторными признаками и оценки существенности этой

связи. С этой целью производятся следующие расчеты :

1. По данным первой исходной таблицы по областным дирекциям

расчитывается дисперсия результативного признака или суммы квадратов

отклонений.

[pic]

2. По группировки расчитывается факторная сумма квадратов отклонений:

Это сумма квадратов отклонений под влиянием избранного фактора,

заложенного в группировку. В то же врямя по закону сложных дисперсий

известно, что

[pic]

где - это вариация результативного признака под влиянием

всех других факторов кроме отбранного.

Оценка существенности связи между результативным и факторным

признаком проводится с помощью критерия Фишера :

[pic]

где К2= n-m

K1= m-1

К - число степеней свободы,

n - число элементов (число областных дирекций)

m - число групп в группировке.

По эмпирическим данным расчитывается фактические значения F.

Фактические данные сравниваются с критическими, принятыми по таблице

распределения Фишера. Если Fф>Fк (K1, К2), то гипотеза о существенности

связи между результативным и факторным признаками (объем кредита и объем

товарооборота) не отвергается. И наоборот.

Разложение этих дисперсий позволяет определить долю вариаций за счет

факторного признака в общей вариации результативного признака. С этой целью

используется коэффициент детерминации:

R2=S2ф/Sобщ

Если, например, R2 = 60% , то это значит, что из общего объема вариации

вариация за счет избранного факторного признака составляет 60%.

По отобранным данным, после установления существенности связи,

определяется зависимость между результативным и факторным признаками с

помощью уравнения регрессии:

y = a + bx

где y - объем кредитов

x - объем товарооборота

Параметры этого уравнения находятся методом наименьших квадратов.

y=c+bx+ct

b - коэффициент регрессии, показывающий скорость изменения функции

или на сколько данных единиц изменится объем кредитов при изменении объема

товарооборота на единицу.

[pic]

Рассмотрим пример такого анализа.

Исходная и расчетная информация приведена в таблице.

-----------------------

Название обласных дирекций

Это общая сумма квадратов отклонений

, где Кij – групповые средние